До питання прогнозування динаміки цін у процесі оцінки майна
Loading...
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто питання короткострокового, середньострокового та довгострокового прогнозування динаміки цін. Запропоновано удосконалення методів короткострокового прогнозування на основі експоненціального згладжування. Розроблено модифіковану авторегресійну модель різниць першого порядку для середньострокового прогнозування. Запропоновано метод побудови апроксимуючої функції різниць першого порядку як лінійної комбінації тригонометричних функцій, яка може використовуватись для довгострокового
прогнозування.
RU: Рассмотрены вопросы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования динамики цен. Предложено усовершенствование методов краткосрочного прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания. Разработана модифицированная авторегрессионная модель разностей первого порядка для среднесрочного прогнозирования. Предложен метод построения аппроксимирующей функции разностей первого порядка как линейной комбинации тригонометрических функций, которая может использоваться для долгосрочного прогнозирования.
EN: The problems of short-, medium- and long-term forecasting price dynamics are considered. The improvement of short-term forecasting techniques based on exponential smoothing is proposed. A modified autoregressive model of the first-order differences for the medium-term forecasting is developed. A method of constructing the approximating function of the first-order differences as a linear combination of trigonometric functions, which can be used for long-term forecasting, is proposed.
RU: Рассмотрены вопросы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования динамики цен. Предложено усовершенствование методов краткосрочного прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания. Разработана модифицированная авторегрессионная модель разностей первого порядка для среднесрочного прогнозирования. Предложен метод построения аппроксимирующей функции разностей первого порядка как линейной комбинации тригонометрических функций, которая может использоваться для долгосрочного прогнозирования.
EN: The problems of short-, medium- and long-term forecasting price dynamics are considered. The improvement of short-term forecasting techniques based on exponential smoothing is proposed. A modified autoregressive model of the first-order differences for the medium-term forecasting is developed. A method of constructing the approximating function of the first-order differences as a linear combination of trigonometric functions, which can be used for long-term forecasting, is proposed.
Description
О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105
Keywords
оцінка майна, прогноз, ряд динаміки цін, експоненціальне згладжування, авторегресійна модель, автокореляційна функція, апроксимація, оценка имущества, ряд динамики цен, экспоненциальное сглаживание, авторегрессионная модель, автокорреляционная функция, аппроксимация, property valuation, forecasting, number of price changes, exponential smoothing, autoregressive model, autocorrelation function, approximation, КЕМ
Citation
Гненний, О. М. До питання прогнозування динаміки цін у процесі оцінки майна / О. М. Гненний // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 41. – С. 316–321. – DOI: 10.15802/stp2012/9179.