Дослідження експертних методів в моделюванні оцінки й селекції добору інвестиційних рішень
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Автори ставлять за мету створення моделі оцінки й селекції добору інвестиційних рішень з врахуванням різних методів, яка дозволить об'єктивно оцінити фінансові, економічні та інші переваги та недоліки інвестиційних проектів. Така модель стане інструментом прийняття розумних рішень щодо раціонального розподілу ресурсів для розвитку підприємства та економіки країни в цілому. Методика. Пропонується використовувати комбінацію експертних, кількісних фінансових та економічних методів та методи на основі нейронної мережі. Розглядається сутність кожної групи методів; їх недоліки та переваги, особливості використання в моделюванні. Результати. Сформовано послідовність створення експертної системи оцінювання, яка складається з наступних етапів: 1) мета проекту: діагностика, аналіз; 2) створення експертної групи; 3) генерація експертної інформації; 4) експертиза; 5) агрегація експертних суджень; 6) реалізація процедур експертного оцінювання. Розкрито сутність, наповнення та особливості кожного з етапів. Пропонується та обґрунтовується: в двох-контурній моделі оцінки та селекції добору інвестиційних рішень перший контур на основі сформованої групи кваліфікованих спеціалістів-експертів оцінює інвестиційний проект, результат оцінки доповнюватися (верифікується) нейронною мережею, яка, з одного боку, одержує та опрацьовує інтроспективну інформацію від експертів, а з іншого, на основі отриманого результату оцінки інвестиційного проекту та наявності історичних даних, нейронна мережа навчається у другому контурі моделі. Наявність точок діалогу з користувачем дасть змогу втручатися в процес при аналізі похибки навчання. Інтерпретація результатів комплексної, узагальненої оцінки здійснюватиметься в СППР. Наукова новизна. Автори вперше пропонують створення моделі оцінки й селекції добору інвестиційних рішень з врахуванням експертних методів, кількісних фінансових та економічних методів та методів на основі нейронної мережі, яка дозволить об'єктивно оцінити фінансові, економічні та інші переваги та недоліки інвестиційних проектів. Практична значимість. Використання експертних методів має багато перспектив та великий потенціал при умові правильної організації процесу створення експертної системи й вилучення та обробки інформації. Застосування такої інформації в моделюванні оцінки та селекції добору інвестиційних рішень з нейронною мережею дозволить приймати обґрунтовані рішення в інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання та задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін.
ENG: Purpose. The authors aim to create a model for evaluation and selection of investment decisions taking into account different methods. Methodology. It is proposed to use a combination of expert, quantitative financial and economic methods and methods based on the neural network. The essence of each group of methods is considered; their disadvantages and advantages, features of use in modeling. Findings. The sequence of creation of the expert system of estimation which consists of the following stages is formed: 1) the purpose of the project: diagnostics, the analysis; 2) creation of an expert group; 3) generation of expert information; 4) expertise; 5) aggregation of expert judgments; 6) implementation of expert evaluation procedures. The essence, content and features of each of the stages are revealed. An evaluation model with two contours is proposed. The first contour evaluates the investment project on the basis of the formed group of qualified specialists-experts. The evaluation result is supplemented (verified) by the neural network. The neural network receives and processes introspective information from experts, and learns in the second loop of the model on historical data. Having points of dialogue with the user allows you to intervene in the evaluation process at different stages and minimize learning errors. Interpretation of the results of the generalized assessment is carried out in DSS. Originality. For the first time, the authors propose to create a model for evaluation and selection of investment decisions based on expert methods, quantitative financial and economic methods and neural network methods, which will objectively assess the financial, economic and other advantages and disadvantages of investment projects. Practical value. The use of expert methods has many prospects and great potential, provided the proper organization of the process of creating an expert system and the extraction and processing of information. The use of such information in modeling the evaluation and selection of investment decisions with a neural network will allow to make informed decisions in the investment activities of economic entities and to satisfy the interests of all stakeholders.
ENG: Purpose. The authors aim to create a model for evaluation and selection of investment decisions taking into account different methods. Methodology. It is proposed to use a combination of expert, quantitative financial and economic methods and methods based on the neural network. The essence of each group of methods is considered; their disadvantages and advantages, features of use in modeling. Findings. The sequence of creation of the expert system of estimation which consists of the following stages is formed: 1) the purpose of the project: diagnostics, the analysis; 2) creation of an expert group; 3) generation of expert information; 4) expertise; 5) aggregation of expert judgments; 6) implementation of expert evaluation procedures. The essence, content and features of each of the stages are revealed. An evaluation model with two contours is proposed. The first contour evaluates the investment project on the basis of the formed group of qualified specialists-experts. The evaluation result is supplemented (verified) by the neural network. The neural network receives and processes introspective information from experts, and learns in the second loop of the model on historical data. Having points of dialogue with the user allows you to intervene in the evaluation process at different stages and minimize learning errors. Interpretation of the results of the generalized assessment is carried out in DSS. Originality. For the first time, the authors propose to create a model for evaluation and selection of investment decisions based on expert methods, quantitative financial and economic methods and neural network methods, which will objectively assess the financial, economic and other advantages and disadvantages of investment projects. Practical value. The use of expert methods has many prospects and great potential, provided the proper organization of the process of creating an expert system and the extraction and processing of information. The use of such information in modeling the evaluation and selection of investment decisions with a neural network will allow to make informed decisions in the investment activities of economic entities and to satisfy the interests of all stakeholders.
Description
К. Byshyiev: ORCID 0000-0001-8321-4124; L. Savchuk: ORCID 0000-0003-2603-7218
Keywords
інвестиційна діяльність, модель оцінки й селекції добору інвестиційних рішень, експертна система оцінювання інвестицій, двох-контурна модель, нейронні мережі, investment activity, model of estimation and selection of selection of investment decisions, expert system of estimation of investments, two-contour model, neural networks, КЕкІ (ІПБТ)
Citation
Бушуєв К. М., Савчук Л. М. Дослідження експертних методів в моделюванні оцінки й селекції добору інвестиційних рішень. Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в бізнесі : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. інтернет-конф., м. Дніпро, 1–2 березня, 2022 р. Дніпро : УДУНТ, 2022. С. 30–34. URL: https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik_2022.pdf (дата звернення: 2.08.2022).