Розрахунок доходності і ризику портфеля проектів на основі моделі Шарпа

Abstract

UK: Раніше в практиці формування портфеля проектів модель Шарпа не використовувалась. Актуальною науково-прикладною задачею є розробка методів і моделей формування та планування реалізації портфеля інвестиційних проектів з урахуванням можливостей підприємства та впливу різних ризиків. Застосування даної моделі дозволяє оптимізувати оцінку ризику і прибутковості, як окремих проектів, так і всього портфеля на основі аналізу ринкового індексу, за умовою стабільності та прогнозованості ринку.

RU: Ранее в практике формирования портфеля проектов модель Шарпа не использовалась. Актуальной научно-прикладной задачей является разработка методов и моделей формирования и планирования реализации портфеля инвестиционных проектов с учетом возможностей предприятия и влияния различных рисков. Применение данной модели позволяет оптимизировать оценку риска и доходности, как отдельных проектов, так и всего портфеля на основе анализа рыночного индекса при условии стабильности и прогнозируемости рынка.

EN: Earlier in the practice of building a portfolio of projects Sharpe model has not been used. Actual scientific and applied problem is the development of methods and models of formation and planning of the portfolio of investment projects taking into account the capabilities of the enterprise and the impact of various risks. Application of this model to optimize the assessment of risk and return of individual projects and the entire portfolio on the basis of the analysis of the market index, provided stability and predictability of the market.