Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3989
Title: Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика
Other Titles: Використання нейронечіткої скорингових моделі в оцінці кредитного ризику позичальника
Use Neuro Scoring Models in Credit Risk Assessment of Borrower
Authors: Бобыль, Владимир Владимирович
Бобиль, Володимир Володимирович
Bobyl, Vladimir V.
Keywords: банки
кредитный риск
заемщик
нейронные сети
скоринг
кредитний ризик
позичальник
нейронні мережі
banks
credit risk
the borrower
the neural network
score
КОАІВ
Issue Date: 2014
Publisher: ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
Abstract: RU: В статье отмечается, что современный финансовый кризис обусловил объективную необходимость дальнейшего исследования проблемы определения кредитного риска заемщика. Рассмотрены вопросы использования нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитоспособности физических и юридических лиц, а также определены значения коэффициентов кредитоспособности заемщика при максимальном и минимальном кредитном риске. Сделан вывод о том, что применение нейронных сетей в скоринговых моделях банка особенно эффективно в том случае, когда исторических данных недостаточно для построения статистической модели, или когда в модель вводятся качественные факторы, которые могут быть оценены только экспертным путем.
UK: У статті наголошується, що сучасна фінансова криза зумовила об'єктивну необхідність подальшого дослідження проблеми визначення кредитного ризику позичальника. Розглянуто питання використання нейронечіткої скорингової моделі в оцінці кредитоспроможності фізичних та юридичних осіб, а також визначені значення коефіцієнтів кредитоспроможності позичальника при максимальному і мінімальному кредитному ризику. Зроблено висновок про те, що застосування нейронних мереж в скорингових моделях банку особливо ефективно в тому випадку, коли історичних даних недостатньо для побудови статистичної моделі, або коли в модель вводяться якісні фактори, які можуть бути оцінені тільки експертним шляхом.
EN: The article notes that the current financial crisis has led to an objective need to further explore the problem of determining the credit risk of the borrower. Address the use of neuro-fuzzy scoring model to assess the creditworthiness of individuals and legal entities, as well as the values of the coefficients of the borrower's creditworthiness at the maximum and minimum credit risk. It is concluded that the use of neural network models in the bank scoring particularly effective in the case where the history data is not sufficient to build a statistical model, or when administered to the model quality factors which may be assessed by an expert only.
Description: Бобыль, В. В. Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика: [препринт] / В. В. Бобыль // Финансы и кредит. – Москва, 2014. – № 32 (608). – С. 18–25.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3989
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyl_5.pdf251,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.