Удосконалення методологічних підходів оцінки фондового ризику у банках України (препринт)

Abstract

UK: У статті розкрито сутність фондового ризику, проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід його управління у банках. Розглянуто основні підходи оцінки фондового ризику та особливості їх застосування в сучасних умовах господарювання. Запропоновано удосконалення шляхів визначення розміру ризику через перехід від концепції вартості, схильною до ризику (VaR-метод), до концепції очікуваного дефіциту (ES-метод).

RU: В статье раскрыта сущность фондового риска, проанализирован международный и отечественный опыт его управления в банках. Рассмотрены основные подходы оценки фондового риска и особенности их применения в современных условиях хозяйствования. В качестве направления усовершенствования оценки риска предложен переход от концепции стоимости, подверженной риску (VaR-метод), к концепции ожидаемого дефицита (ES-метод).

EN: The article deals with the nature of the stock risk analyzes international and domestic experience of its management in banks. The basic approaches to stock assessment of risk and their uses in the modern business environment. Improvements ways to determine the amount of risk due to the transition from the concept of value at risk (VaR-method), the concept of expected shortfall (ES-method).