Тенденции развития концепции антикризисного управления банковскими рисками
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», Москва
Abstract
RU: Предмет. Управление банковскими рисками в условиях кризиса. Цели. В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема повышения результативности системы управления банковскими рисками приобрела в последнее время еще большую актуальность. В работе исследуются направления развития современной концепции антикризисного управления банковскими рисками и даются рекомендации по ее усовершенствованию. Методы. Применены общенаучные и специальные методы исследования, в частности: научной абстракции, анализа, синтеза, индукции, дедукции и сравнения. Результаты. Выявлены и проанализированы основные отличия управления банковскими рисками в условиях стабильной среды и в период финансового кризиса. Особенное внимание уделено соcтавляющим современной концепции антикризисного управления банковскими рисками: цели, задачи, принципы, объект, субъект и этапы управления банковскими рисками. Рассмотрены внутренние, внешние инструменты и основные организационно-экономические направления реализации концепции. В процессе проведения риско-ориентированного банковского надзора и определения размера взносов в фонд страхования вкладов предложено использовать интегральный показатель оценки эффективности управления банковскими рисками, включающий показатели оценки финансового состояния банка и показатели оценки результативности управления банковскими рисками. С целью уменьшения «морального» риска рекомендовано определять сумму гарантированного возмещения в зависимости от размера процентной ставки по депозиту.
Выводы. Существующая система управления банковскими рисками нуждается в определенной адаптации к значительным изменениям факторов внешней среды. К основным составляющим современной концепции антикризисного управления рисками относится: переход от традиционного банковского надзора к риско-ориентированному контролю; дифференциация размера страхового взноса в зависимости от финансового состояние банка и степени эффективности его системы риск-менеджмента; управление банковскими рисками по центрам ответственности; внедрение банкашуранса; антикризисная стратегия развития банка.
UK: Предмет. Управління банківськими ризиками в умовах кризи. Мети. У зв'язку з кризовими явищами у світовій економіці проблема підвищення результативності системи управління банківськими ризиками набула останнім часом ще більшої актуальності. В роботі досліджуються напрямки розвитку cучасної концепції антикризового управління банківськими ризиками і даються рекомендації щодо її удосконалення. Методи. Застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: наукова абстракція, аналіз, синтез, індукція, дедукція і порівняння. Результати. Виявлено та проаналізовано основні відмінності управління банківськими ризиками в умовах стабільного середовища і в період фінансової кризи. Особливу увагу приділено складовим сучасної концепції антикризового управління банківськими ризиками: цілі, завдання, принципи, об'єкт, суб'єкт і етапи управління банківськими ризиками. Розглянуто внутрішні, зовнішні інструменти і основні організаційно-економічні напрямки реалізації концепції. В процесі проведення ризико-орієнтованого банківського нагляду і визначення розміру внесків до фонду страхування вкладів запропоновано використовувати інтегральний показник оцінки ефективності управління банківськими ризиками, що включає показники оцінки фінансового стану банку та показники оцінки ефективності управління банківськими ризиками. З метою зменшення «морального» ризику рекомендовано визначати суму гарантованого відшкодування в залежності від розміру процентної ставки за депозитом. Висновки. Існуюча система управління банківськими ризиками потребує певної адаптації до значних змін факторів зовнішнього середовища. До основних складових сучасної концепції антикризового управління ризиками відноситься: перехід від традиційного банківського нагляду до ризико-орієнтованому контролю; диференціація розміру страхового внеску в залежності від фінансового стану банку і ступеня ефективності його системи ризик-менеджменту; управління банківськими ризиками за центрами відповідальності; впровадження банкашуранса; антикризова стратегія розвитку банку.
EN: Subject. The article addresses issues related to bank risk management under crisis. Goals. In connection with the crisis phenomena in the world economy, the problem of improving the effectiveness of the banking risk management system has recently become even more urgent. The paper studies the development of the modern concept of anti-crisis management of banking risks and provides recommendations for its improvement. Methods.Applied general scientific and special research methods, in particular: scientific abstraction, analysis, synthesis, induction, deduction and comparison. Results. Identified and analyzed the main differences in the management of banking risks in a stable environment and during the financial crisis. Particular attention is paid to the new concept of anti-crisis management of banking risks: goals, objectives, principles, object, subject and stages of managing banking risks. Internal, external instruments and main organizational and economic directions of the concept realization are considered. In the process of conducting risk-based banking supervision and determining the amount of contributions to the deposit insurance fund, it is suggested to use the integral indicator of the effectiveness of bank risk management, which includes indicators for assessing the financial condition of the bank and indicators for assessing the effectiveness of management of banking risks. In order to reduce the "moral" risk, it is recommended to determine the amount of guaranteed compensation, depending on the size of the interest rate on the deposit. Conclusions. The existing system of banking risk management requires a certain adaptation to significant changes in environmental factors. The main components of the modern concept of anti-crisis management of risks include: the transition from traditional banking supervision to risk-based control; differentiation of the size of the insurance premium depending on the financial condition of the bank and the degree of effectiveness of its risk management system; management of banking risks by responsibility centers; anti-crisis development strategy of the bank.
UK: Предмет. Управління банківськими ризиками в умовах кризи. Мети. У зв'язку з кризовими явищами у світовій економіці проблема підвищення результативності системи управління банківськими ризиками набула останнім часом ще більшої актуальності. В роботі досліджуються напрямки розвитку cучасної концепції антикризового управління банківськими ризиками і даються рекомендації щодо її удосконалення. Методи. Застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: наукова абстракція, аналіз, синтез, індукція, дедукція і порівняння. Результати. Виявлено та проаналізовано основні відмінності управління банківськими ризиками в умовах стабільного середовища і в період фінансової кризи. Особливу увагу приділено складовим сучасної концепції антикризового управління банківськими ризиками: цілі, завдання, принципи, об'єкт, суб'єкт і етапи управління банківськими ризиками. Розглянуто внутрішні, зовнішні інструменти і основні організаційно-економічні напрямки реалізації концепції. В процесі проведення ризико-орієнтованого банківського нагляду і визначення розміру внесків до фонду страхування вкладів запропоновано використовувати інтегральний показник оцінки ефективності управління банківськими ризиками, що включає показники оцінки фінансового стану банку та показники оцінки ефективності управління банківськими ризиками. З метою зменшення «морального» ризику рекомендовано визначати суму гарантованого відшкодування в залежності від розміру процентної ставки за депозитом. Висновки. Існуюча система управління банківськими ризиками потребує певної адаптації до значних змін факторів зовнішнього середовища. До основних складових сучасної концепції антикризового управління ризиками відноситься: перехід від традиційного банківського нагляду до ризико-орієнтованому контролю; диференціація розміру страхового внеску в залежності від фінансового стану банку і ступеня ефективності його системи ризик-менеджменту; управління банківськими ризиками за центрами відповідальності; впровадження банкашуранса; антикризова стратегія розвитку банку.
EN: Subject. The article addresses issues related to bank risk management under crisis. Goals. In connection with the crisis phenomena in the world economy, the problem of improving the effectiveness of the banking risk management system has recently become even more urgent. The paper studies the development of the modern concept of anti-crisis management of banking risks and provides recommendations for its improvement. Methods.Applied general scientific and special research methods, in particular: scientific abstraction, analysis, synthesis, induction, deduction and comparison. Results. Identified and analyzed the main differences in the management of banking risks in a stable environment and during the financial crisis. Particular attention is paid to the new concept of anti-crisis management of banking risks: goals, objectives, principles, object, subject and stages of managing banking risks. Internal, external instruments and main organizational and economic directions of the concept realization are considered. In the process of conducting risk-based banking supervision and determining the amount of contributions to the deposit insurance fund, it is suggested to use the integral indicator of the effectiveness of bank risk management, which includes indicators for assessing the financial condition of the bank and indicators for assessing the effectiveness of management of banking risks. In order to reduce the "moral" risk, it is recommended to determine the amount of guaranteed compensation, depending on the size of the interest rate on the deposit. Conclusions. The existing system of banking risk management requires a certain adaptation to significant changes in environmental factors. The main components of the modern concept of anti-crisis management of risks include: the transition from traditional banking supervision to risk-based control; differentiation of the size of the insurance premium depending on the financial condition of the bank and the degree of effectiveness of its risk management system; management of banking risks by responsibility centers; anti-crisis development strategy of the bank.
Description
В. Бобыль: ORCID 0000-0002-7306-3905
Keywords
концепция, риски, банки, управление, кризис, концепція, ризики, банки, управління, криза, concept, risks, banks, management, crisis, КОАІВ
Citation
Бобыль, В. В Тенденции развития концепции антикризисного управления банковскими рисками / В. В Бобыль // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23, № 38. – С. 2258–2273. – doi: 10.24891/fc.23.38.2258.